まずネットワークに関する基本的な知識は前提とします。また、カーネルの再構築、設定ファイルの編集などといったことも十分慣れているものとします。このあたりのことはLDP、JFなど、他にすばらしい文書があるので読んでみることをおすすめします。
まず、IP firewall機能が使えるようにカーネルを再構築する必要があります。 IPCHAINS-HOWTOによると、
2.0.x用 CONFIG_EXPERIMENTAL=y CONFIG_FIREWALL=y CONFIG_IP_FIREWALL=y CONFIG_IP_FIREWALL_CHAINS=y 2.1.x or 2.2.0用 CONFIG_FIREWALL=y CONFIG_IP_FIREWALL=y
と設定するとあります。menuconfigやxconfigでいうところのNetwork firewallsと、 IP: firewalling にあたります。これを使えるようにしてください。 rebootしたら、/proc/net/ip_fwchains があることを確認してください。ありましたか？それでは次にすすみましょう。
次に選別の仕方を指定するツールである、ipchainsをインストールします。 http://www.rustcorp.com/linux/ipchains/からたどって最新のipchainsを持ってきて、make && make install でインストールします。
# ipchains --version ipchains 1.3.8, 27-Oct-1998
これでipchainsのインストールは完了です。